Vår rankingmetod visar styrka i OMX30 HIGH / LOW

Den 1/1- 17 lät vi vår rankingmetod ranka alla aktier i OMX30. Vi la de 15 starkaste i OMX30HIGH och de 15 svagaste i OMX30LOW. Sedan dess har inga ändringar gjorts mellan de två portföljerna förutom att vi tog bort SCA helt och hållet efter att aktien splittats upp (Essity). Varje månad har vi läst av hur dessa två portföljer har utvecklats och grafen nedan visar denna utveckling.

Det är glädjande att se att vår rankingmetod levererar så pass bra resultat. Efter första halvåret hade OMX30HIGH nått 8,4% medan OMX30LOW nådde 1,9%. Alltså 4 ggr bättre avkastning för OMX30HIGH jmf med OMX30LOW! OMX30 landade på 5,6%.

Det är också intressant att notera skillnaden i varians. OMX30HIGH hade en mycket lägre varians (jämnare utveckling av aktierna i portföljen) jämfört med OMX30LOW

I samband med månadsskiftet mellan juni och juli ska OMX30 ombalanseras. Så snart denna info finns tillgänglig kommer även OMX30 portföljerna att uppdateras.