Så här har portföljerna gått i bear och bull månader

Jag har roat mig med att undersöka hur portföljerna har gått i bear- resp bullmånader. Med bullmånad menar jag när OMXPI har gått upp och med bearmånad menar jag när OMXPI har gått ner. Resultaten finns på vår resultatsida.

Först en beräkning på hur portföljerna gått för samtliga månader (från 1/1-16 tom april -17). Utfallet blev som grafen nedan visar:

Snittavkastningen är 3,18%, OMXPI har snittat 0,94% och diffen blir 2,24%-enheter

Bullmånader (OMXPI>0%)

I bullmånader blev resultatet liknande, men på allmänt högre nivåer:

Bearmånader (OMXPI<0%)

I bearmånader visade portföljerna upp ett hälsosamt motstånd och gick inte alls ner lika mycket som OMXPI. Det är glädjande att portföljerna kunde uppvisa så pass bra defensiva egenskaper också:

Portföljerna visar alltså upp goda egenskaper, både när marknaden går upp som när marknaden går ner. Jag kommer att fortsätta att lägga till datapunkter allt eftersom månaderna går för att följa upp dessa intressanta resultat.

Lycka till i marknaden!

Daniel